ハヤシです。
EAの紹介などで、よくみかけるバックテスト。
初心者の方は、どこをどうみたらいいのかわかりませんよね。
FX初心者がやるべき点
・バックテストが改ざんされているかをチェックする4項目
・バックテストデータからよいEA,ダメなEAを判断する3項目
この記事を参考にして、だまされないようにしましょう
ハヤシって誰？と思った方はこちらをご覧ください。
目次
バックテストとは
バックテストとは、このようなものです。
バックテストとは、
自動売買プログラムや裁量トレード手法の売買戦略を過去の値動きに当てはめてみて、どのような成績になるのかを検証する作業のこと
バックテストと似たような言葉で「フォワードテスト」とありますが、これは反対語です。
・バックテストは過去の値動きを検証
・フォワードテストは未来の値動きで検証
バックテストの信頼性
FX初心者の方に知っておいてもらたいことは、バックテストデータは取り方により、いくらでも都合よく作れるということ。
難しい用語が多く、勉強するのを避けてしまいがちなので、ココだけ抑えればよい点をピックアップしてお伝えします。
①不整合チャート
②モデリング品質
③スプレッド
④期間
①不整合チャートエラー
チャートのデータに抜けなどがある場合に表示されます。
不整合チャートエラーの値は、「0」が望ましい。
最低でも「0」に限りなく近い数字であること。
詳しい説明はしませんが、大事なことは、この値が大きくなるほど信頼できないということです。
②モデリング品質
モデリング品質とは「バックテストの精度を％表示したもの」です。
「モデリング品質は90％であればOKです」
1分足の場合は最高値で25％
他の時間足の場合は最高値で90％
※特殊なデータを使用した場合90％を上回ることもあります。
1分足のデータは信頼が全くできないので論外です。
基本、100％はでないので、90％がでていると、この項目はOKです。
③スプレッド
スプレッドとは売値と買値の差で、通貨ペアやFX業者ごとに違います。
これを小さいほど、利用者は得をします。
スプレッドが10以上ならOKです。
このスプレッドを１とか小さい値をとっていると、バックテストデータをよく見せるためのものになります。
悪質なEAでは、スプレッドを小さく取り、多く利益がでるようにみせてバックテストデータを公開しています。
④期間
短期間よりも長期間の方が有効です。
なぜなら、データの密度が濃くなることに加えて、より多くの相場パターンをテストすることができるからです。
期間をみるときは
・短すぎないか
・その時期の相場はどうであったか
このあたりを見ましょう。
「リーマンショック」
「アメリカの同時多発テロ」
「東日本大震災」
「アメリカ大統領選」
「コロナショック」
このような時期を含んでいると、厳しい数字になるはずです。
逆に、このような時期でも溶けずに持ちこたえたものなら、優秀なEAと言えます。
バックテストデータのみるべき項目
初心者の方に抑えてほしい点、ココだけみればOKをお伝えします。
①最大ドローダウン
②プロフィクトファクター
③勝率
①最大ドローダウン
ドローダウンの定義を整理しておきます。
ドローダウン（絶対ドローダウン）とは初期資金からどれだけ金額が減ったかを表す数値
最大ドローダウンとは資金が最も大きく下落した時の損失額
相対ドローダウンとは資金が最も大きく下落した時の割合
例えば、口座の100万円が、10g万円減ったらドローダウンは10万円（10％）になります。
EAの判断にみていただきたいのは最大ドローダウンです。
最大ドローダウンは最も大きな落差のことです。
つまり、過去の推移で「最も減った資金量」です。
％ではなく量をみてください。
理由は資金が大きくなってからは相対ドローダウンは小さくなるからです。
運用して初期に最大ドローダウンが襲ってくるかもしれません。
EAを溶かさないためには、最大ドローダウンの2倍以上の資金を入れることがキモになります。
最大ドローダウンの大きいEAは避けたいし、もし、使うのであれば証拠金を多めにいれましょう。
最大ドローダウンと相対ドローダウンの数字のマジックを確認しますね。
パターンA：1→5→10→5→15
パターンB：1→5→15→10→15
パターンAの最大ドローダウンは10-5=5、相対ドローダウンは5÷10=50％
パターンBの最大ドローダウンは15-10=5、相対ドローダウンは5÷15=33%
AとBのパターンはどちらも最大ドローダウンが5です。
相対ドローダウンは異なっています。
これはパターンBの方が残高が多い状態でドローダウンしたからになります。
つまり、相対ドローダウンは残高（証拠金）が多いほど小さくなります。
超悪質な例を１つ紹介します。
初期の証拠金を大きくして取引量を小さくして、ドローダウンを0に見せかけた例です。
【複利のEAは相対ドローダウンも】
複利運用EA の場合は、ロットが大きくなった後にドローダウンが発生するので、その分、金額は大きくなります。
この場合は「増えた資金に対して最大何％ドローダウンしたか」という「割合」を重視すべきです。
なお、多くの場合は「最大ドローダウン＝相対ダウンロード」になります。
②プロフィットファクター
プロフィットファクターとは
総利益が総損失の何倍かを示すデータで、期待値。
つまり、1以上は必須。
1.5以上なら優秀です。
③勝率
勝率が低いと、当然、資金は減っていきます。
高ければ高いほどいいですが、一概に何％とは言えません。
50％以上であることは当然ですが70％近くほしいですね。
※70％ないからダメではないです。
まとめ
青は信頼性を測る項目で赤はEAの優劣を測る項目です。
あなたがEAを使うとき、このブログの情報が役立てばうれしいです。
