基礎知識

【保存版】騙せるな!バックテストの信頼性確認と勝てるEAの見抜き方

ハヤシです。

EAの紹介などで、よくみかけるバックテスト。

初心者の方は、どこをどうみたらいいのかわかりませんよね。

この記事でわかること

FX初心者がやるべき点
・バックテストが改ざんされているかをチェックする4項目
・バックテストデータからよいEA,ダメなEAを判断する3項目

この記事を参考にして、だまされないようにしましょう

ハヤシって誰?と思った方はこちらをご覧ください。

バックテストとは

バックテストとは、このようなものです。

バックテストとは、

自動売買プログラムや裁量トレード手法の売買戦略を過去の値動きに当てはめてみて、どのような成績になるのかを検証する作業のこと

バックテストと似たような言葉で「フォワードテスト」とありますが、これは反対語です。

・バックテストは過去の値動きを検証

・フォワードテストは未来の値動きで検証

 バックテストの信頼性

FX初心者の方に知っておいてもらたいことは、バックテストデータは取り方により、いくらでも都合よく作れるということ。

難しい用語が多く、勉強するのを避けてしまいがちなので、ココだけ抑えればよい点をピックアップしてお伝えします。

信頼性を見抜く4つのポイント

①不整合チャート
②モデリング品質
③スプレッド
④期間

 


①不整合チャートエラー

チャートのデータに抜けなどがある場合に表示されます。

不整合チャートエラーの値は、「0」が望ましい

最低でも「0」に限りなく近い数字であること。

詳しい説明はしませんが、大事なことは、この値が大きくなるほど信頼できないということです。

②モデリング品質

モデリング品質とは「バックテストの精度を%表示したもの」です。

モデリング品質は90%であればOKです

1分足の場合は最高値で25%

他の時間足の場合は最高値で90%

※特殊なデータを使用した場合90%を上回ることもあります。

1分足のデータは信頼が全くできないので論外です。

基本、100%はでないので、90%がでていると、この項目はOKです。

③スプレッド

スプレッドとは売値と買値の差で、通貨ペアやFX業者ごとに違います。

これを小さいほど、利用者は得をします。

スプレッドが10以上ならOKです。

このスプレッドを1とか小さい値をとっていると、バックテストデータをよく見せるためのものになります。

悪質なEAでは、スプレッドを小さく取り、多く利益がでるようにみせてバックテストデータを公開しています。

④期間

短期間よりも長期間の方が有効です。

なぜなら、データの密度が濃くなることに加えて、より多くの相場パターンをテストすることができるからです。

期間をみるときは

・短すぎないか

・その時期の相場はどうであったか

このあたりを見ましょう。

「リーマンショック」
「アメリカの同時多発テロ」
「東日本大震災」
「アメリカ大統領選」
「コロナショック」

このような時期を含んでいると、厳しい数字になるはずです。

逆に、このような時期でも溶けずに持ちこたえたものなら、優秀なEAと言えます。

バックテストデータのみるべき項目

初心者の方に抑えてほしい点、ココだけみればOKをお伝えします。

EAの性能を見抜く3つの項目

①最大ドローダウン
②プロフィクトファクター
③勝率

①最大ドローダウン

ドローダウンの定義を整理しておきます。

ドローダウン(絶対ドローダウン)とは初期資金からどれだけ金額が減ったかを表す数値

最大ドローダウンとは資金が最も大きく下落した時の損失額

相対ドローダウンとは資金が最も大きく下落した時の割合

例えば、口座の100万円が、10g万円減ったらドローダウンは10万円(10%)になります。

EAの判断にみていただきたいのは最大ドローダウンです。

最大ドローダウンは最も大きな落差のことです。

つまり、過去の推移で「最も減った資金量」です。

%ではなく量をみてください。

理由は資金が大きくなってからは相対ドローダウンは小さくなるからです。

運用して初期に最大ドローダウンが襲ってくるかもしれません。

EAを溶かさないためには、最大ドローダウンの2倍以上の資金を入れることがキモになります。

最大ドローダウンの大きいEAは避けたいし、もし、使うのであれば証拠金を多めにいれましょう。

最大ドローダウンと相対ドローダウンの数字のマジックを確認しますね。

パターンA:1→5→10→5→15
パターンB:1→5→15→10→15

パターンAの最大ドローダウンは10-5=5、相対ドローダウンは5÷10=50%
パターンBの最大ドローダウンは15-10=5、相対ドローダウンは5÷15=33%

AとBのパターンはどちらも最大ドローダウンが5です。

相対ドローダウンは異なっています。

これはパターンBの方が残高が多い状態でドローダウンしたからになります。

つまり、相対ドローダウンは残高(証拠金)が多いほど小さくなります。

超悪質な例を1つ紹介します。

初期の証拠金を大きくして取引量を小さくして、ドローダウンを0に見せかけた例です。

【複利のEAは相対ドローダウンも】

複利運用EA の場合は、ロットが大きくなった後にドローダウンが発生するので、その分、金額は大きくなります。

この場合は「増えた資金に対して最大何%ドローダウンしたか」という「割合」を重視すべきです。

なお、多くの場合は「最大ドローダウン=相対ダウンロード」になります。

②プロフィットファクター

プロフィットファクターとは

総利益が総損失の何倍かを示すデータで、期待値。

つまり、1以上は必須。

1.5以上なら優秀です。

③勝率

勝率が低いと、当然、資金は減っていきます。

高ければ高いほどいいですが、一概に何%とは言えません。

50%以上であることは当然ですが70%近くほしいですね。

※70%ないからダメではないです。

まとめ

青は信頼性を測る項目で赤はEAの優劣を測る項目です。

あなたがEAを使うとき、このブログの情報が役立てばうれしいです。

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